1.

Tên đề tài:

Ứng dụng mô hình Copula và Học máy trong Quản lý Danh mục đầu tư

2.

Mã số

C2023-28-10

3.

Chủ nhiệm đề tài:

TS. Tạ Quốc Bảo

Nhóm nghiên cứu gồm: 1 TS và 1CN.

4.

Đơn vị:

Trường Đại học Quốc tế , ĐHQG-HCM

5.

Lĩnh vực:

Toán học

6.

Loại hình :

Nguyên cứu  cơ bản

7.

Thời gian thực hiện:

 24 tháng (2023-2025)

8.

Kinh phí nghiên cứu:

80 triệu đồng

9

Thời gian nghiệm thu

Ngày 12 tháng 6 năm 2024

10

Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ

GS.TS Đặng Đức Trọng (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) theo Quyết định 600/QĐ-ĐHQG  ngày 08/6/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

11.

Nội dung thực hiện

– Nội dung 1: Bản tóm tắt về các loại mô hình đã có và mô hình mới được đề xuất, trong đó cần mô tả rõ vai trò của mô hình mới, so sánh nó với các mô hình đã được nghiên cứu trước đây.

. Kết quả: Hoàn thành bảng tóm tắt.

– Nội dung 2: Xây dựng mô hình ANN hoặc Deep learning kết hợp với các mô hình kinh tế lượng và Copula để mô phỏng và dự báo các kịch bản trong tương lai.  – Ước lượng và tối ưu hóa các trọng số trong danh mục và tính toán và so sánh các mô hình để lựa chọn mô hình tối ưu nhất dựa trên các thang đo, chẳng hạn Shapre ratio, Sortino ratio hoặc Max Drawdown.

. Kết quả: Hoàn thành các ý trong nội dung 2 và đã xuất bản trong bài báo.

12.

Kết quả

* Sản phẩm đào tạo và khoa học:

01 bài báo ISI(Q3)  trên tạp chí International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems. Vol 31 supp2. 289-306,  2023.

Đào tạo được 05 luận văn Đại học ngành Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro và 01 luận văn cao học ngành Toán ứng dụng.

13.

Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu)

14.

Thông tin liên hệ CNĐT

Email: baotq@hcmiu.edu.vn/ Điện thoại 0936175799

15.

Liên hệ ĐHQG-HCM

Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/)